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中信建投智享生活、万家互联互通中国优势量化策略今日首

2020-10-19 20:51:41

  10月19日,资本邦获悉,今日多家新基金进行首发,其中中信建投智享生活、万家互联互通中国优势量化策略募集截至时间均为2020年10月30日。

 
  中信建投智享生活:
 
  招募书显示,该基金主要投资于主要投资于智享生活主题相关的证券资产,通过多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
 
  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,投资于智享生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,其中分别投资于该基金定义的科技类企业和消费类企业的证券比例均不低于非现金资产的20%。
 
  该基金对于智享生活主题的界定,主要是指科技类企业以及满足人类生活需求的消费类的企业。科技类企业包括但不限于信息网络技术、智能绿色制造技术、高端机械制造、新能源、新材料、生态环保技术、海洋技术、数字社会管理技术、医药生物技术等行业。消费类企业包括食品饮料、纺织服装、商业、农业等具备核心产品优势的必需消费行业;汽车、家用电器等具备创新能力的可选消费行业;以及餐饮旅游、传媒文化等具备商业模式优势的新兴消费行业。
 
  基金经理为周紫光,经理年限为3.40年。现任管理基金数为3只,在管基金规模7.59亿元。2016年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾担任投资研究部研究员,现担任投资部基金经理。2020年8月4日起担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。
 
  该基金的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×35%+中证内地消费主题指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%。
 
  中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。中证内地消费主题指数由中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股,以反映中国消费类上市公司的走势。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。
 
  万家互联互通中国优势量化策略:
 
  招募书显示,该基金主要是在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的60%-95%。
 
  相关股票投资策略为:在中国资本市场对外开放的进程中,内地与境外股票市场交易互联互通机制为中国A股市场全球化带来重要机遇,人民币资产的国际影响力与吸引力日渐提升。海外投资者通过互联互通机制投资A股市场的股票池,能够反映国际资本所关注的来自中国的投资机会。在此背景下,该基金以内地与境外股票市场交易互联互通机制下海外投资者可以投资的A股为主要投资对象,以量化选股策略为基础,结合组合优化策略,选取并持有具有全球竞争优势的中国优势上市公司股票构成投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健的增值。
 
  基金经理为尹航,经理年限0.25年。2015年6月加入万家基金管理有限公司,先后担任量化投资部研究员、投资经理等职,现任量化投资部基金经理。2020年7月21日任职万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任管理基金数2只,在管基金规模0.14亿元。
 
  该基金的业绩比较基准为:中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%。中证互联互通A股策略指数以沪股通和深股通范围内的A股为样本空间,适合作为该基金股票投资的业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
 
  

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